A közelmúlt meggondolatlan befektetési döntései számos bankiösszeomlást és nagyvállalati csodöt okoztak. Mindez rávilágított amodern pénzügyi piacokon történo spekuláció erejére és veszélyeire.Felértékelodött tehát az a matematikai tudás, amely lehetové teszi abefektetési döntések jobb megalapozását.Ez a könyv követheto, mégis precíz alapossággal elsoként mutatjabe a derivatív termékek árazásához, eloállításához és fedezéséhezszükséges pénzügyi-számtani ismereteket. Alapveto fogalmak szabatosmatematikai leírását adja a gyakorló piaci szakemberek nyelvén.A martingálok, a mértékcsere, a Heath–Jarrow–Morton-modell, adiszkrét ideju binomiális fákon végrehajtott fedezés, a folytonos idejumodell (beleértve a Black–Scholes-modell) fogalmait tisztázza. A gyakorlatranagy hangsúlyt fektetve a részvény-, deviza- és kamatlábpiacokrólvett példákat valós adatokból készített illusztrációk egészítikki. A gyors tájékozódást valószínuség-számítási és pénzügyi fogalmakattömöríto kislexikon segíti. Ez az egyedülálló, korszeru és haladószemléletu kötet nem hiányozhat a magyar pénzügyi központokbantevékenykedo jelenlegi és leendo gyakorlati szakemberek, kvantitatívelemzok és derivatív kereskedok könyvespolcairól, ha már a nagyvilágpénzpiaci szakemberei évek óta hasznosítják.